Análise Técnica, Estudos, Indicadores: Volatilidade ajustada Média Mover (V-MA) Sobre: Sobre o uso de volatilidade na análise técnica para ajustar as médias móveis para as diferentes condições de mercado, a fim de evitar sinais intermitentes no sistema de negociação. Além disso, sobre a importância da volatilidade e quente, isso poderia ajudar a melhorar sua análise técnica. Inventado, desenvolvido e implementado por pessoas que trabalham no MarketVolume174quot Artigos Problemas de atalhos nas médias de movimentação de negociações As médias móveis (MA) desempenham um papel muito importante na análise técnica e na construção de sistemas de negociação. Eles são usados para gerar sinais de negociação (exemplo: crossovers de dois MAs ou crossovers de MACD e linha zero), bem como são aplicados a outros indicadores técnicos para alisá-los e criar linhas de sinal (exemplo: linhas de sinal em Stochastics, RSI. MACD e etc.). Enquanto as Médias em Movimento são bastante importantes na análise técnica, muitos analistas técnicos e comerciantes que tentaram basear sua decisão comercial apenas em médias móveis descobriram que é bastante problemático. Se um atraso de MA é muito grande, um comerciante pode perder boas tendências ao atuar quando é muito tarde e quando o atraso é reduzido, um comerciante pode concorrer em negociação agitada quando todos os lucros anteriores são eliminados. O problema adicional com os sistemas de negociação com base em médias móveis é que um comerciante deve ajustar as configurações do período da barra do MAs constantemente. Caso contrário, o sistema (mais cedo ou mais tarde) entrará em um período de negociação negativa quando todos os lucros puderem ser eliminados. Os gráficos abaixo ilustram a necessidade de ajustar os MAs para se manter rentável. No gráfico 1 abaixo, você pode ver a Média de Movimento Simples com configurações de período de 7 e 26 barras aplicadas ao índice Dow Jones Industrials (DJI). Sinais de negociação simples neste caso são gerados em crossovers de duas médias móveis. O sistema de negociação dirá para vender quando MA curto (7-bar MA) cai abaixo de MA longo (26-bar MA) e para comprar quando MA curto aumenta acima de MA longo. Neste gráfico: A tendência 1 foi mal manchada e, em seguida, tivemos um período de negociação negativa agitada. A tendência 2 foi mal manchada e, em seguida, tivemos um sinal negativo. A tendência 3 foi perfeitamente manchada e, em seguida, tivemos dois sinais negativos novamente. A tendência 4 Era mal manchado. Como conclusão para esta ilustração, podemos dizer que, na maioria dos casos, após cada comércio rentável, podemos encontrar um período de negociação discreta e negativa que pode prejudicar substancialmente a rentabilidade dos sistemas. Gráfico 1: Índice DJI com um sistema de negociação baseado em crossovers de médias móveis (configuração média do período de barras) Agora, reduzimos o período de barras de nossas médias móveis, o que deve levar a uma melhor descoberta das principais tendências. No gráfico 2, temos duas médias móveis simples com configurações de período de 5 e 15 barras aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período. Neste gráfico: Todas as principais tendências em nosso período foram perfeitamente detectadas e são lucrativas No entanto, ainda tínhamos períodos de negociação discreta e negativa e, na verdade, tivemos maior número de negócios (sinais) durante esses períodos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que a redução da configuração do período de barras das médias móveis leva a negócios mais rentáveis, no entanto, os períodos de negociação agitada e negativa serão mais longos e mais negativos, o que pode levar a resultados mais valiosos em comparação com O resultado no exemplo no gráfico 1. Gráfico 2: Índice DJI com um sistema de negociação baseado em cruzamentos de médias móveis (configuração de período de barra menor) Agora, selecione maior do que no período do gráfico 1 bar de nossas médias móveis, o que deve reduzir a negociação agitada se não o eliminar. No gráfico 3, temos duas médias móveis simples com configurações de período de 10 e 40 bar aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período de tempo. Neste gráfico: Tivemos períodos muito menores de negociação agitada - apenas alguns sinais negativos No entanto, entrou e saiu de grandes tendências com grande atraso, tivemos negociações negativas e anteriormente (no gráfico 1) os negócios lucrativos agradáveis tornaram-se menos lucrativos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que, aumentando a configuração de um período de barras de médias móveis, aumentamos o atraso. Pode reduzir e eliminar períodos de negociação agitada e negativa, contudo, respeitosamente, isso nos faz enterexit um comércio com um atraso que provavelmente irá transformar a maioria de nossos sinais em negativos e mal lucrativos. Gráfico 3: Índice DJI com um sistema de negociação baseado em cruzamentos de médias móveis (configuração de período de barra menor) Ao resumir todos esses três exemplos de gráficos acima, torna-se óbvio que seria bom ter capacidade para evitar uma negociação agitada como foi feito No gráfico 3, ainda assim, para detectar grandes tendências, como foi feito no gráfico 1. Para encontrar uma solução para um problema descrito acima, um comerciante deve ser capaz de reconhecer períodos de negociação agitada. Muitos comerciantes profissionais já conhecem a resposta que é volatilidade. Durante os períodos de maior volatilidade, podemos ver mudanças mais fortes e os indicadores técnicos podem gerar mais sinais dentro de um curto período de tempo. Respeitadamente, se você não ajustar seus indicadores de acordo, você pode encontrar uma negociação agitada e negativa. Você pode culpar os indicadores técnicos, um sistema e etc. A realidade é - quando as mudanças de volatilidade você precisa ajustar suas configurações de indicadores técnicos (seu sistema comercial). Em diferentes níveis de volatilidade, a tendência dos preços se comporta de forma diferente: com maior volatilidade, a tendência do preço muda sua direção mais forte e mais rápida e você pode ver mudanças mais freqüentes em uma tendência Com a volatilidade dos amantes, uma tendência de preços tende a mudar sua direção mais lenta e as mudanças mais baixas são menores . Sobre a V-MA (Volatility Adjust Moving Average) Nossa equipe de pesquisa criou um algoritmo que permite ajustar as médias móveis automaticamente em relação ao nível de volatilidade. Você pode ver uma série de indicadores técnicos que já possuem um fator de volatilidade. No entanto, podemos orgulhosamente dizer que somos os primeiros que tomaram a decisão de estabelecer uma tecnologia que ajustaria automaticamente uma configuração de indicadores para vários níveis de volatilidade. Nossas tecnologias proprietárias permitem a aplicação deste algoritmo a alguns dos indicadores técnicos. No gráfico 4 (veja abaixo), para uma melhor ilustração, traçamos V-MA (linha vermelha MA ajustada de volatilidade no gráfico abaixo) juntamente com SMA (Média de Movimento Simples - linha verde no gráfico abaixo) e ATR (Média Verdadeira Alcance). Como você pode ver, quando a volatilidade é baixa (ATR está em níveis baixos), V-MA se comporta como MA simples (linhas verdes e vermelhas no gráfico abaixo estão se movendo juntas). No entanto, quando a volatilidade é alta (ATR está no nível alto), o V-MA é ajustado para atender a um critério de volatilidade (a linha vermelha fica fora da linha verde no gráfico abaixo). Gráfico 4: Índice DJI e V-MA (média móvel ajustada de volatilidade) O mesmo que com qualquer média móvel, V-MA tem configuração de período de barra MA que determina o número de barras (período) usado para calcular MA. No entanto, o V-MA tem dois parâmetros adicionais: configuração do período da barra ATR e Nível do sinal ATR. O período da barra ATR é usado para calcular a volatilidade e o nível do sinal é um nível de volatilidade no qual o V-MA começa a ser ajustado para a volatilidade. Em geral, o comportamento de V-MA pode ser descrito como Quando ATR se move abaixo do nível de volatilidade definido, o V-MA se move como SMA com a mesma configuração de período de barra. Quando ATR aumenta acima o nível de volatilidade definido, a regra de volatilidade é ativada e V-MA é ajustado quando ATR retorna abaixo do nível de volatilidade definido, o V-MA tende a voltar para o comportamento da SMA. Antes de escolher uma configuração para V-MA, pode ser recomendável traçar o padrão ATR (Average True Range em percentagem) em um gráfico. Depois de jogar com a ATR, será mais visível o período do bar ATR e o nível de volatilidade (quotSignal Levelquot) que você gostaria de usar no V-MA. O sistema de negociação V-MA baseado em V-MA poderia ser usado para gerar sinais de negociação, bem como poderia ser usado como componente em sistemas de negociação da mesma maneira que outras médias móveis são. Para entender melhor a vantagem do V-MA em relação à Média de Movimento Simples, compare o sistema de negociação descrito acima (veja o gráfico 1) com base nos cruzamentos do MA rápido com configuração de período de 7 barras e MA lento com período de 26 barras para um sistema similar Com base em V-MA. Tomaremos o mesmo índice DJI e o mesmo prazo. Vamos usar o mesmo 7-bar MA como média móvel rápida. No entanto, para uma média lenta, escolheremos V-MA, ainda com as mesmas configurações de período de 26 barras. Se você comparar o gráfico 1 (veja acima) e o gráfico 5 (veja abaixo), você pode notar que os sinais gerados nesses gráficos são quase idênticos, o que não deve ser uma surpresa, pois as mesmas configurações para médias móveis foram selecionadas. A diferença é que o sistema de negociação com base em V-MA (ver gráfico 5) não ocorre em negociação agitada e negativa em setembro de 2011. Como resultado, podemos dizer que os sistemas de negociação que usam as médias móveis ajustadas de volatilidade têm a capacidade de evitar agilidade Negociação durante os períodos de alta volatilidade e esses sistemas poderiam gerar lucros substancialmente maiores do que sistemas similares com base em Métodos de Movimento Simples. Gráfico 5: Índice de DJI e sinais de negociação baseados em V-MA (média móvel ajustada de volatilidade). Em resumo A volatilidade é um dos fatores mais importantes na análise técnica. Um comerciante que não fique atento à volatilidade, mais cedo ou mais tarde, pode enfrentar um período de sinais suicidas negativos, simplesmente porque, com mudanças na volatilidade, temos mudanças no comportamento das tendências de preços. Pode ser altamente recomendável incluir análise de volatilidade em todos os sistemas comerciais. Nossa tecnologia proprietária de ajustar indicadores técnicos para níveis de volatilidade pode ajudá-lo com isso. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que qualquer um dos nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Moving Medias - Volume Adjusted Dick Arms, conhecido como o desenvolvedor do Índice de Armas e o método de gráficos de equivolume, desenvolveu um método exclusivo para calcular médias móveis. De acordo com o trabalho anterior, o método de cálculo incorpora volume e é apropriadamente chamado de média móvel ajustada em volume. O cálculo para uma média móvel ajustada em volume é um pouco complexo no entanto, é conceitualmente fácil de entender. Todas as médias móveis (mesmo ajustadas em volume) usam algum tipo de esquema de ponderação para a quantidade de álbuns. As médias móveis exponentes e ponderadas atribuem a maior parte do peso aos dados mais recentes. As médias móveis simples atribuem o peso de forma igual em todos os dados. As médias móveis variáveis atribuem a maior parte do peso aos dados mais voláteis. E, como o próprio nome indica, as médias móveis ajustadas em volume atribuem a maior parte do peso aos dias com maior volume. Uma média móvel ajustada em volume é calculada da seguinte forma: Calcule o volume médio usando cada período de tempo no gráfico. Calcule o incremento de volume multiplicando o volume médio em 0,67. Calcule cada razão de volume de períodos dividindo cada período de volume real pelo incremento de volume. Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada período de preço pela relação de volume de períodos e cumulativamente somar esses valores até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Note que apenas uma fração do volume dos últimos períodos provavelmente será usada. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Média de Mudança ajustada por Volume Descrição As médias móveis com base no tempo fazem com que todos os dias de negociação sejam iguais. Os dias de negociação importantes geralmente estão associados ao volume mais pesado. A VAMA faz com que o preço e o volume sejam parceiros iguais ao calcular a média. Os dias de negociação de maior volume são mais pesados do que os dias de menor volume. Com as médias móveis baseadas no tempo, o período determina quantas barras são usadas para calcular a média. Com a VAMA, os preços são calculados em média dentro de um período especificado de Incrementos de volume e, portanto, o período de retrocesso irá variar de acordo com o tamanho do volume em barras anteriores. Por causa disso, os novos dados que estão sendo adicionados ao gráfico podem fazer com que a média móvel mude através de todos os dados passados. Como este indicador funciona, Richard W. Arms Jr., o desenvolvedor deste indicador, sugere usar um Incremento de Volume de 55 para determinar se o estoque é forte ou fraco. Ações fortes tendem a ficar acima dessa média e ações fracas abaixo. Para reduzir o número de cronogramas de VAMA de preço curto (whipsaws), um VAMA de Incremento de Volume menor pode ser plotado e usado em conjunto com o Aumento de Volume maior. Potenciais oportunidades comerciais ocorreriam quando as médias se cruzassem. Cálculo Calcule o volume médio usando cada período de tempo em toda a série de preços em estudo (note que isso significa que o valor exato da média móvel variará de acordo com os períodos que você usa). Média Volume Média de todo o Volume para o período do gráfico Calcule o incremento do volume, multiplicando o volume médio em 0,67. Incremento de volume Volume médio x 0,67 Calcule cada razão de volume de períodos dividindo cada período de volume real pelo incremento de volume. Razão do volume Divida cada barras Volume pelo Incremento do volume Começando no período de tempo mais recente e trabalhando para trás, multiplique cada período de preço pela relação de volume de períodos e cumulativamente somar esses valores até que o número de incrementos de volume especificado pelo usuário seja atingido. Note-se que apenas uma fração do volume dos últimos períodos provavelmente será usada. Preço x Rácio de volume Multiplique cada uma das barras Preço por sua respectiva Razão de Volume Iniciando com a barra mais recente no gráfico e trabalhando para trás, somar cada uma das barras Preço x Razão de Volume e cada Roteo de Volume até que o somatório da Razão de Volume seja igual ao período selecionado para O indicador. VAMA Cumulativo Soma do preço x Volume Ratio indicador período. Indicadores relacionados O Volume Médio é o volume total para um período especificado dividido pelo número de barras nesse mesmo período. Uma média móvel ponderada coloca mais peso em dados recentes e menos em dados passados. A análise técnica concentra-se especificamente em ações de mercado, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais estoques para comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação quanto ao fato de um investimento em qualquer título ou títulos específicos ser adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
No comments:
Post a Comment