Um Sistema De Troca De Reversão Simples

Como negociar a reversão média A frase reversão para a média refere-se a um conceito estatístico de que os preços altos e baixos são temporários e um preço tenderá a voltar à sua média ao longo do tempo. Para trocar o conceito de reversão média significa que você segue este processo simples: Encontre um preço médio em um período passado. Descobrir a gama alta-baixa. Compre quando o preço se desviou para o lado mais baixo da faixa e venda quando chegar ao lado alto. Isso parece muito bom para ser verdade. Bem, é. As idéias de negociação de reversão média têm a aparência de aplicar conceitos estatísticos básicos aos preços de títulos para derivar regras de negociação, mas a negociação de reversão média enfrenta sérios obstáculos: determine o período de lookback ideal para determinar a média. Digamos, por exemplo, que o estoque do Blue Widget nos últimos dois anos foi em média de 20 8212, mas que a média de 20 inclui alguns preços anormais como 1 e 40. Uma média pode disfarçar vários desvios que já ocorreram. Os preços dos títulos não são normalmente distribuídos 8212. Eles apenas parecem assim às vezes. Na análise técnica, seu principal objetivo é determinar se sua segurança exibe uma tendência de preços. Você também quer saber quão forte é a tendência e se ela pode estar terminando em breve. Aceitar o pressuposto de que a distribuição dos preços será normal é o mesmo que dizer que você conhece antecipadamente onde a tendência do preço terminará em 8212 ou perto do preço representado pela média, mais um desvio padrão. Se o preço for superior ao preço que um desvio padrão dita, a regra de negociação incorporada na técnica de negociação de reversão média teria vendido. Você considera a segurança 8220pranchada8221 em uma base estatística. E, no entanto, você pode ter certeza de que os outros comerciantes no mercado realizaram exatamente a mesma análise que você fez. Mesmo se eles estiverem usando o conceito de reversão média, talvez eles usassem um período de lookback diferente para calcular a média. Porque os outros comerciantes nesta segurança não consideram a segurança tão caro, eles podem continuar comprando e comprando e comprando 8212 empurrando o preço para o equivalente ao cara na sala de 7 pés 10 polegadas. O contrário também é verdadeiro. O processo de reversão média não identificaria a situação em que o preço continua a zero. O artigo a seguir é patrocinado pela Carta de Opções do Dr. Stoxx Nos meus dois artigos anteriores sobre esse tema. Eu detalhei como os comerciantes e os investidores usam um dos componentes mais comuns da análise técnica, a média móvel simples. Uma média móvel é uma média corrente do preço de fechamento de uma ação em x número de períodos de tempo. As duas médias mais amplamente utilizadas são as médias móveis de 50 dias e 200 dias. As médias móveis não são apenas usadas por técnicos de mercado especialmente treinados. Mesmo os analistas financeiros com os MBAs da Harvard referir-se-ão às médias móveis de 50 dias e 200 dias com a freqüência que fazem com os índices de PE e as taxas de crescimento dos lucros. Nos artigos anteriores, falei sobre como as médias móveis nos ajudam a obter uma boa leitura de um gráfico de preços das ações. Nós vimos como usar as médias móveis para determinar a tendência dominante de uma ação ou índice, bem como os pontos ideais para entrar ou sair dessa tendência. Hoje eu quero trazer a minha discussão sobre as médias móveis ao fim, falando sobre uma maneira mais de usar as médias móveis. Essa é, de fato, a estratégia de negociação técnica mais lucrativa que uso. Nesta estratégia, estamos enfatizando a ideia de que determinadas médias móveis em particular as duas grandes, as médias de 50 dias e 200 dias atuam como ímãs pelo preço de uma ação ou índice sempre que se afasta muito das médias. O fenômeno em que me referimo aqui tem um rótulo elegante. É chamado de reversão média, e isso ocorre tão frequentemente nos mercados financeiros que estudá-lo e aprender a lucrar com isso tornou-se um tipo de indústria artesanal. Algumas das maiores mentes financeiras do mundo, incluindo professores da Ivy League e economistas do Federal Reserve Bank, publicaram artigos revisados ​​por pares sobre o assunto. A idéia por trás da reversão média, em poucas palavras, é esta: uma média móvel do preço da ação representa o acúmulo de sabedoria sobre o valor justo de mercado de ações específicas de uma empresa (e, portanto, da própria empresa), enquanto a flutuação do dia a dia No preço da ação é mais um reflexo dos caprichos em constante mudança do sentimento do mercado. Assim, sempre que esse sentimento impulsiona o preço da ação muito longe de sua média, as eficiências das forças do mercado são o que são, o preço da ação é obrigado a voltar a sua média em curto prazo. Determinando apenas quando o preço foi esticado muito longe da sua média, e até que ponto de volta ao significado que irá viajar quando reverter, é mais arte do que ciência. Mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar muito com essa determinação. Usando o desempenho do preço passado em X numero de intervalos de tempo, esta ferramenta mede o desvio padrão de uma média móvel e tira bandas no gráfico, ambos acima da média abaixo, que mostram os limites superior e inferior desse desvio. Espera-se que o preço permaneça contido dentro dessas bandas no futuro. Esta seria uma ação de preço normal. Qualquer movimento acima ou abaixo das bandas, portanto, sinaliza um movimento anormal além do desvio padrão, portanto, uma sobreexpressão que provavelmente reverterá para a média. A ferramenta que eu falo aqui, é claro, é Bollinger Bands, desenvolvido pelo técnico de mercado, John Bollinger, na década de 1980. Eu usei essas bandas há anos e posso dizer que, como a maioria dos indicadores técnicos, eles funcionam bem quando trabalham. Mas quando as Bandas Bollinger não estão funcionando bem, sua negociação com base nelas pode ter um horrível erro. Ainda assim, quando acoplamos as Bandas com perdas de parada para minimizar os danos, eles são a melhor ferramenta que temos para determinar regiões de extremos de preços onde um estoque ou índice provavelmente se estenderá e voltará para a média. Deixe-me mostrar alguns exemplos. No gráfico abaixo, você verá as ações da EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) com a média móvel de 200 dias sobreposta, juntamente com as Bandas Bollinger superiores e inferiores, definidas em 1,5 desvios padrão, longe da média. Você pode ver como nos últimos 9 meses, sempre que o preço viajou para fora de qualquer banda, era apenas uma questão de tempo antes de se recuperar da outra direção. Eu usei um desvio padrão de apenas 1,5 na média móvel de 200 dias no gráfico acima, porque leva um movimento significativo para ficar longe dessa média móvel de longo prazo. Quando encurtamos nosso tempo até a média de 50 dias, no entanto, é preciso aumentar nosso desvio de 1,5 para 2,0 para reduzir o ruído dos sinais falsos. Aqui está um gráfico da Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) durante um tempo bastante ineficiente e tumultuado na história recente dos estoques. Eu tenho aqui superado a média móvel de 50 dias com bandas ajustadas em 2.0 desvios padrão longe da média. Você pode ver um maior número de sinais em comparação com o gráfico acima, e também que alguns sinais teriam sido mais lucrativos do que outros. À medida que você trabalha com Bollinger Bands, você quer refinar seu sistema de negociação. Você não pode simplesmente comprar cada mergulho abaixo da faixa mais baixa e vender curto cada reunião acima da banda superior. À medida que você experimenta, sugiro integrar algumas das seguintes sugestões no seu sistema comercial: apenas adquira sinais de compra em áreas de suporte de preços e venda sinais em áreas de resistência de preços Não troque movimentos menores além das Bandas, mas apenas aqueles que excedem as Bandas por um Determinada porcentagem (você pode usar o indicador B Bollinger Band para esta determinação) Tente entrar somente quando o preço fecha fora das Bandas em um dia e fecha-se dentro das Bandas no próximo dia. Apenas faça negociações quando Bandas estiverem largas e evitem negociações quando as Bandas forem A teoria da reversão média restrita é um fenômeno bem atestado que, quando bem aprendido e negociado adequadamente, pode ser uma abordagem muito lucrativa para os mercados. Se você está procurando mais recursos neste sistema comercial, você pode querer experimentar o Manual de Negociação de Reversão Média que eu ofereço no meu site, DrStox. Você também pode olhar para o meu livro, Market Neutral Trading. Onde eu explico inteiramente como uso esse sistema comercial. Mas certamente a fonte original é sempre um bom lugar para começar também: Bollinger em Bollinger Bands. A Bíblia dos BandsOctober 17, 2016 5:00 da manhã 9 comentários Ao longo dos anos, I8217ve examinou várias estratégias longas muito simples que foram publicadas no livro, 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas: Estratégia Estratégia Estratégia RSI e VIX Estratégia Estratégia RSI (2) Estrategia Estratégia VIX Estratégia RSI e VIX Enterrada dentro do livro Connors e Alvarez8217s, você encontrará uma estratégia simples de curto prazo que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou analisar esta estratégia e também combiná-la com a estratégia Double Shorting que exploramos na semana passada. Estratégia simples de curto prazo As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha por quatro ou mais dias no hellip 3 de outubro de 2016 5:00 am 4 comentários Emocionalmente it8217s muito mais fácil de comprar com força do que comprar em fraqueza. Comprar em um mercado em queda não é natural. Seus instintos avisam que o preço pode continuar a cair, resultando em capital perdido. Por outro lado, comprar quando o mercado faz novos níveis parece mais natural. O preço está se movendo em sua direção e o céu é o limite No entanto, com tantos outros aspectos do comércio, o que sente natural ou fácil é muitas vezes o oposto do que você deveria estar fazendo. A psicologia comercial pode fazer ou quebrar não apenas seu estado de espírito mental, mas sua conta comercial. Nesta publicação, I8217m vai comparar essas duas estratégias de negociação diferentes no mercado de futuros SampP E-mini e ver qual produz um melhor preço. Você acabou de gastar uma tonelada de tempo criando um sistema comercial e tendo muito cuidado em não otimizar demais. Você então testou no segmento de dados fora da amostra e o desempenho parece ser bom. What8217s next Salte diretamente para o mercado vivo Talvez. Mas, em vez disso, você gostaria de executar mais um teste chamado Randomization do Parâmetro do Sistema. O artigo, System Permeter parâmetro uma alternativa melhor. Forneceu uma maneira única de estimar possíveis retornos futuros de um sistema de negociação. Esse método é chamado de Randomization de Parâmetros do Sistema (SPR), mas não houve nenhum exemplo prático no artigo. Eu gosto de exemplos práticos e eu sei que você provavelmente também faz. Então, neste artigo, I8217m vai tomar um exemplo de modelo comercial do System Trader Success e seguir as diretrizes encontradas no artigo SPR e no hellip. Este artigo será uma extensão de um artigo anterior em que realizamos um estudo de preço intradiário. Fazemos isso explorando diferentes sessões de mercado para determinar se podemos encontrar uma vantagem para um possível sistema de negociação intradiário. Se você não leu o artigo anterior, When To Go Long, eu exorto você a ler isso porque vamos pular diretamente e explorar o mesmo conceito no lado curto. Como lembrete, aqui estão as cinco diferentes sessões de mercado que iremos analisar. Sessões de seis mercados pré-mercado, 06:20 8211 08:30 Aberto, 08:30 a 10:40 Meio-dia, 10:40 às 13:50 O próximo, 13:50 a 15:00 Pós-mercado, 15:00 Para 17:10 Nós estaremos usando o hellip 28 de setembro de 2015 5:00 am 1 comentário Depois de publicar nosso artigo de dois séculos de Momentum na semana passada, recebemos uma série de pedidos para nossos pensamentos sobre o recente desempenho inferior de multi-ativos, parente Carteiras de força Agora, tendemos a cair mais na tendência seguinte ao lado do impulso. Então, queríamos passar algum tempo falando sobre a diferença entre a força relativa e as tendências seguidas. Esperemos que, ao fazê-lo, também possamos esclarecer as diferenças de desempenho esperadas entre as estratégias, bem como contra uma referência. Então, o que é uma estratégia multi-ativos, de força relativa. Tradicionalmente, uma estratégia de força relativa funciona classificando títulos com base em alguma métrica de retorno posterior e inclinando o portfólio para aqueles que foram recentemente executados. Por exemplo, uma estratégia de Melhor 3 pode acontecer. Alguns mercados exibem comportamento de tendência, enquanto outros não. Eu estava pensando sobre o que seria uma boa maneira de determinar se um determinado mercado exibe comportamento de tendências. Um método simples para conseguir isso é construir uma tendência simples seguindo a estratégia e testar o quão bem ela executa. Em seguida, construa uma estratégia de reversão média simples e aplique-a ao mesmo mercado. A partir daí, podemos ver qual a estratégia de negociação melhorada. Esta estratégia de tendência simples consiste em uma única média móvel simples de 50 períodos (SMA) em um gráfico diário. Para manter as coisas simples, o sistema só leva sinais longos. Ele abre um novo comércio quando o preço cruza acima da média móvel e fecha essa posição quando um bar diário fecha o hellip 8 de setembro de 2014 5:00 da manhã 13 comentários Os últimos dois artigos I8217ve escritos estavam destacando modelos de negociação simples que poderiam ser a base para Um sistema de negociação rentável no mercado da SampP. Essas idéias seriam adequadas para o mercado ETF ou o mercado de futuros Emini. Este artigo irá explorar mais um modelo de negociação simples. Recentemente, fiquei inspirado por uma publicação em Estratégias Quantificáveis ​​intitulada, 8220 Como Ganhar Dinheiro Do Perto Até Amanhã Aberto no SPYSampP 5008221 por Oddmund Grotte. Esta breve publicação do blog cria o trabalho de Rob Hanna em Overnight Edges para testar outro modelo SampP simples. Eu pensei que eu criaria o modelo na EasyLanguage e passaria por meus próprios testes. The Overnight Edge A borda do dia da noite é hellip Hoje, olhamos para a pergunta de um leitor8217 e revertamos nossa estratégia RSI e VIX para assumir posições curtas. Vamos fazer isso e ver se alguma vantagem nos aguarda. Como apontado em um artigo anterior, o 8220Profit By Combing RSI e VIX8220, combinando RSI e VIX pode ser uma estratégia lucrativa para negociar o SampP. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia simples, mas poderosa, veja primeiro o artigo anterior. Pouco depois de publicado o artigo original, um leitor perguntou como seria essa estratégia se revertiêssemos as regras e assumíssemos posições curtas. It8217s é uma ideia interessante e algo não foi testado em muitos anos. Porquê, por que? Em primeiro lugar I8217m não é um grande fã hellip 13 de janeiro de 2014 5:00 da manhã 5 comentários Esta é uma segunda parte da análise de uma estratégia de escalação para os futuros da moeda do euro. No primeiro artigo, Testing A Euro Currency Futures Scalping Strategy, apresentamos um simples conceito de curto prazo. Como uma revisão rápida, aqui é o que começamos. A estratégia é baseada em um envelope de 1 preço abaixo do preço atual em um gráfico de 5 minutos. Quando o preço se fecha além do envelope, um longo comércio é aberto. O comércio está fechado quando o preço retorna ao envelope. Abaixo está uma imagem do sistema com um exemplo de comércio. Observe que há momentos em que o preço toca as bandas mais baixas e nenhum comércio é inserido. O preço deve fechar abaixo da banda para desencadear um comércio. Concluímos o primeiro artigo com um olhar para adicionar o hellip It8217s foi cerca de um ano desde que I8217ve olhou o método muito popular de negociação RSI de 2 períodos por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não existem indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é o nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam no 8220, tem sido reduzido. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equidade que descreve a curva de ações do sistema de negociação8217s, negociando o índice SPX a partir de 1983. Você pode facilmente ver o hellip